Timing – czyli dlaczego wejście w odpowiednim czasie ma znaczenie

Formacje złożone z kilku słupków (setupy) można zauważyć dopiero po powstaniu słupka spełniającego określone kryteria. Wymagają szybkiej i precyzyjnej reakcji. Wejście w odpowiednim momencie często decyduje o zarobku i stracie.

W sprawie artykułu dostałem kilkanaście e-maili. Nie wszyscy rozumieją na czym polega idea setupów i wejść. Postanowiłem to wyjaśnić przy okazji pisania o timingu. Obydwie te kwestie są nierozłączne, więc powstał długaśny tekst, który powinien rozwiać wszelkie wątpliwości.

Za każdym elementem strategii muszą stać określone powody. Samo poznanie reguł nie jest wystarczające, dopiero wiedza dlaczego tak, a nie inaczej sprawia, że łatwiej je zaakceptować i grać zgodnie z nimi. Zanim przejdziemy do sedna muszę wyjaśnić kilka rzeczy.

Po włączeniu platformy…

Na początku należy rozpoznać w jakiej fazie aktualnie znajduje się rynek i czy jest grywalny. Przez „grywalność” rozumiem warunki odpowiednie dla stosowanej strategii. W moim przypadku są to trendy. Wbrew pozorom nie rysuję linii czy poziomów, interesuje mnie wyłącznie układ dołków i szczytów.

Podczas gry zupełnie pomijam to co było wczoraj, czy kilka godzin temu. Liczy się tylko „tu i teraz”.

Idea jest następująca – podczas wzrostów poluję na zakończenia korekt spadkowych. Innymi słowy, kupuję dołki. W czasie spadków jestem zainteresowany zakończeniami korekt wzrostowych, czyli sprzedaję na szczytach.

Omówmy to na przykładzie wzrostów.

Bazowa lokacja (warunki, w których czekam na formację (setup)) wyglądają tak:

Skąd wiem, że korekta jest zakończona i można kupować?

Nie wiem.

Z fusów nie wróżę,  nie rozkładam tarota. Nie prognozuję, tylko reaguję..

Nowy ruch w kierunku trendu, siłą rzeczy, musi mieć jakiś początek. Pierwszym sygnałem możliwego zakończenia korekty jest każdy słupek spełniający dwa warunki:
- cena zamknięcia znajdzie się nad ceną maksymalną poprzedniego słupka;
- cena zamknięcia jest bliska ceny maksymalnej;

To słupek sygnału, który tworzy ewentualną formację. Nie zawsze jest to formacja Trzech Słupków Odwrotu, Outside Bar itd. Tutaj bardziej liczy się idea. Poniżej przykłady:

Najważniejsze jest to, że razem z poprzedzającymi słupkami daje informację: korekta prawdopodobnie jest zakończona.

Zanim słupek tego typu powstanie nie wiem dwóch rzeczy:
w    którym miejscu się pojawi formacja – nie prognozuję zachowania rynku. Nie wyznaczam poziomów, nie korzystam z linii trendu itp. Kiedy szczyty i dołki pokażą sprzyjające warunki po prostu czekam na formację;
nie wiem  czy w ogóle się pojawi – to co teraz wygląda na korektę spadkową może okazać się początkiem nowego trendu spadkowego;

Jak to wygląda w warunkach rynkowych?

Modelowy przykład.


Powiedzmy, że właśnie otwarłem platformę i widzę coś takiego. Identyfikuję ostatni szczyt i dno.

Warunki są świetne. Wyższy szczyt (w tej chwili jest już faktem, bo cena spadła zostawiając po sobie wierzchołek!), wyższe dno i  trwająca korekta.

Aktualnie nie ma żadnych przesłanek do zajmowania pozycji, dlatego muszę uzbroić się w cierpliwość.

Wezmę każdy setup między nowym szczytem a wyższym dnem (strefa kupna).

Po pięciu minutach powstaje Outside Bar. Z chwilą, gdy słupek jest już zamknięty składam zlecenie buy stop powyżej ceny maksymalnej. Jeśli odległość między ceną zamknięcia, a ceną max jest niewielka mogę też otworzyć zlecenie po cenie rynkowej (oczywiście po przekroczeniu ceny max!!!)

Outside Bar sugeruje możliwe zakończenie korekty. Pewności nie ma i właśnie dlatego czekam na potwierdzenie (czyli przełamanie poziomu kupna). Banalny sposób na ograniczenie ryzyka.

Jak widać przełamanie nie nastąpiło. Gdybym się pospieszył i wszedł zaraz po zamknięciu byłaby strata. Gdzie jak gdzie, ale w spekulacji cierpliwość jest na wagę złota (pipsów)

Korekta uległa przedłużeniu i po kilku słupkach mamy drugiego Outside Bar’a. Druga okazja w tej samej korekcie. Być może teraz zlecenie wejdzie?

Weszło;)

TIMING

Zobaczmy jak to wygląda w mikroskali. Przestrzeń obok słupka podzieliłem na trzy strefy – czarną, zieloną i czerwoną.

Czarna strefa – za wcześnie

Dotyczy wejść przed pełnym ukształtowaniem słupka bądź po jego zamknięciu poniżej ceny maksymalnej (dla setupów kupna).

Jeśli to robisz nie dziw się, że masz same straty. Na niskich interwałach okazji jest dużo, ale sytuacji, które tylko początkowo wyglądają na dobre okazje jest o wiele więcej. Zawsze czekaj do pełnego ukształtowania formacji. Słupek w trakcie powstawania nie jest słupkiem sygnałowym. Staje się nim dopiero po zamknięciu i spełnieniu odpowiednich kryteriów. Nie wcześniej.

Wchodzenie przed zamknięciem jest kuszące. Grając np. na interwale pięciominutowym po dwóch minutach aktualny słupek może wyglądać na wzrostowy. Wtedy włącza się chciwość: To jest to! Kupuję bo pipsy uciekną!!!

Nie rób tego. Zanim słupek zostanie zamknięty cena może spaść:

To co wcześniej wyglądało na formacją okazało się tylko chwilową iluzją. To tzw. spalone setupy. Spójrz na poniższy wykres.

Spalonych setupów jest od groma.

Zielona strefa – idealnie

Wchodzę dopiero po przekroczeniu ceny maksymalnej (kupno) lub minimalnej (sprzedaż). O ile? 1-3 pipsy.

Powstanie setupu nie załatwia sprawy do końca. Wyczekiwana formacja nie zawsze jest zakończeniem korekty. Dopiero przełamanie ostatniego słupka jest dla mnie potwierdzeniem, że coś jest na rzeczy i warto zająć pozycję. Poza tym ograniczam ryzyko.

Przeciętnie w jednym przypadku na trzy przełamanie nie następuje.

Co mi to daje?

Robię około 5 transakcji dziennie;

Stop-loss waha się od 5 do 10 pipsów.

Dzięki czekaniu z wejściem każdego dnia oszczędzam +-15 pipsów. W skali tygodnia to prawie 80 pipsów, a miesiąca ok. 250! To są pipsy, których nie straciłem, czyli:
- nie muszę odrabiać ewentualnych strat;
- zakończenie dnia/tygodnia/miesiąca na plusie jest łatwiejsze ;
- mniej strat to mniej nerwów.

A wszystko tylko dlatego, że nie wchodzę zaraz po powstaniu setupu.

Mała rzecz, a robi  dużą różnicę.

Czerwona strefa – za późno

Zdarza mi się, dość często, że przegapię setup, po którym rynek poszedł w zakładanym kierunku. Spóźniłem się Powstaje dylemat – grać czy nie grać. Skoro setup się sprawdził to może warto wejść z opóźnieniem?

Wejście w odpowiednim momencie daje możliwość ustawienia ciasnego SL. Późnejsze wejście pozbawi Cię tej możliwości. O ile początkowo SL mógł wynieść kilka pipsów, teraz musi być ustawiony w odległości kilkunastu pipsów.

Dlaczego?

Rynek porusza się zygzakiem. Wchodząc w trwający ruch z ciasnym SL ryzykuję, że lekka korekta wymiecie mnie z rynku. Ciasny SL ma rację bytu wtedy, gdy uda się złapać ruch zaraz na początku.

I tutaj pewnie zadajesz sobie pytanie – „no dobrze, skoro spóźniłeś się z wejściem i nie możesz dać ciasnego SL to daj większego SL-a i zmniejsz stawkę?”

Nie. To już gonitwa za rynkiem. Zakładając, że breakeven osiągamy po wzroście równym lub większym od odległości SL, dotarcie ceny do zakładanego poziomu breakeven i satysfakcjonującego RR (stosunek zysku do ryzyka) jest już trudniejsze. W niektórych sytuacjach rynek da zarobić tylko kilka, kilkanaście pipsów. Z ciasnym SL mogę w miarę szybko wyjść na zero i zabezpieczyć choćby kilka pipsów. Druga sprawa jest taka, że nie lubię stawiać SL powyżej 10 punktów. Jeśli warunki tego wymagają to zwykle rezygnuję z transakcji. Czasem robię wyjątki, ale setup musi być modelowy i wystąpić w idealnych warunkach.

Jeżeli spóźnię się z wejściem poczekam na następny setup. Prędzej czy później się pojawi.

Spekulacja to przede wszystkim sztuka czekania.

38 myśli nt. „Timing – czyli dlaczego wejście w odpowiednim czasie ma znaczenie

  1. Jacek: Jakie problemy? W razie czego mogę Ci wysłać na maila.

    Wicked: ok 30%, bo tnę straty. Statystycznie wygląda to kiepsko, ale pod względem ilości pipsów jest o wiele lepiej niż jeszcze kilka miesięcy temu.

  2. Fajny tekst, prosty i zrozumiały, nawet dla początkujących :-)
    Zapytam jeszcze o skuteczność, 30 % to chyba zakończonych wysokim zyskiem ? A ile % na BE ?
    Pytam bo przy 30% na rr=2 ciężko cokolwiek zarobić :-) no chyba że masz inny rr.
    A tak poza tym to tradujesz głownie na 5min EU ?
    Widziałem u Ciebie “Dzień z GU”, ale 1min to już hardcore jak dla mnie ;-)

  3. Marcin: przez ostatnich kilka miesięcy wyrobiłem w sobie nawyk cięcia strat. Skuteczność spadła, ale zyski i RR wzrosły.

    Średni zysk na transakcję pozostał na starym poziomie, ale tracę dwa razy mniej. A to się przekłada na lepszy RR.

    Gram albo na M1 albo M5. Wszystko zależy od tego gdzie widzę lepsze warunki i wyraźniejsze setupy.

  4. Przede wszystkim gratuluję doskonałego tekstu i ciekawego tematu. Mam pytanie. Jak “wyłapujesz” poszczególne setupy,czy poprzez ciagłą obserwację(uff) monitora (i do tego dwa TFy), czy może masz jakiś alarm, przywoływacz, po uformowaniu się setupu?

  5. FxMonster,

    dzisiaj miałem trochę czasu za dnia aby popatrzeć na EU 5min, 2 setupy, oba zyskowne, w sumie +17 pipek. Przy drugim nie zastosowałem się do reguł i zamknąłem przed czasem. Czy jest jakaś możliwość abyś zerknął na moje wejścia i napisał jak Ty byś je widział ?
    Chciałbym potwierdzić czy moje myślenie idzie w dobrym kierunku :-)

    Pozdrawiam
    M.

  6. Zbyszek:

    Po otworzeniu platformy oceniam , czy aktualne dołki i szczyty są wyraźne, i czy rynek zmierza w określonym kierunku. Jeśli wykres jest poszarpany lub/i trwa konsolidacja zajmuję się czymś innym.

    Z czasem jest różnie. Na M5 wytrzymam 8h (robiąc przerwy bo nie ma sensu siedzieć i gapić się w monitor przez cały czas) czekając na odpowiednie warunki. M1 to maksymalnie 2-3 godziny.

    Nie korzystam z alertów ani innych takich.

    Marcin: wrzuć tutaj screena to zobaczymy i omówimy te transakcje.

    Pozdrawiam

  7. No to zapodaję linka :

    http://img528.imageshack.us/img528/5858/wykreseurusd5msnapshot.png

    I tak :

    1. Mamy wyższy dołek, rynek odbija ostro w górę
    2. Chwilowa realizacja zysków z ruchu od pkt.1
    3. prawdopodobnie kończy się korekta po wzroście, następuje poprawny setup – 3 słupki odwrotu ( przynajmniej tak mi się wydaje ), wejście tam gdzie jest szara strzałka, SL zaznaczyłem na czerwono, TP na zielono. Trade zamknięty z palca na +13.
    4. Występuje niższy dołek, co zapowiada prawdopodobne spadki.
    5. Ciekawa chwilowa konsolidacja składająca się z 8 słupków, następuje wybicie w górę, niestety tutaj nie trzymałem wystarczająco długo ( nie jest tak łatwo znajdować się w stanie niepewności :) ). W każdym razie trade zamknięty na +4.

    Teraz gdy na to patrzę po fakcie, widzę że wejście w pkt.5 było błędem… ponieważ cena zrobiła niższy dołek… czy się z tym zgadzasz ?

  8. Marcin:

    1. Zgadza się, tu był setup, który Ci umknął?
    2. ok, ale nie wnikajmy czy uczestnicy rynku zamykali pozycje, czy może spadek był wynikiem działania grawitacji;) To nie ma znaczenia, a może zaśmiecić tok rozumowania. Skup się na tym co widzisz.
    3. Każdy zysk jest dobry, transakcja przeprowadzona poprawnie.
    4. Niższego dołka w trendzie wzrostowym nie traktuj jako zapowiedzi spadków. Dopiero PO jego przełamaniu można się zabierać za szukanie na okazji do sprzedaży. W tym przypadku mieliśmy:
    niższy szczyt (pkt 4)
    niższy dołek (pkt 5)

    Do przełamania nie doszło.

    Jedna z podstawowych zasad analizy technicznej brzmi:

    Trend uznaje się za trwający dopóki nie wystąpią wyraźne oznaki jego zakończenia.

    Na Twoim wykresie ich nie było, więc lokacja i setup są poprawne bo JEST W ZGODZIE Z TRENDEM. (o tej lokacji nie pisałem jeszcze na blogu… jak z resztą o wielu innych rzeczach;))

    Tok myślenia masz już dobry. Zrób jeszcze dwie rzeczy:

    #1. Dodaj do wykresu Zig Zag (nie wiem czy jest dostępny w ProTraderze). Będzie Ci łatwiej analizować ostatnie dołki i szczyty. Na MetaTraderze ustaw parametry na 5,1,1.

    #2. Poszukaj info o formacji 1-2-3. Używam jej do rozpoznawania nowych trendów.

    Kieruj się zdrowym rozsądkiem, a wszystko będzie dobrze.

    Powodzenia.

  9. Hej,

    Dzięki za opinie, szczególnie 4 i 5 punkt inaczej interpretowałem. Dzisiaj był trudniejszy dzień na EU, ale i tak udało się ugrać kilkanaście pipsów.
    Niestety ZigZag’a nie mam w PT, ale oglądam sobie go w MT4 i nawet pomocny jest ;-)
    Co do formacji 1-2-3 to chyba jedna z najbardziej podstawowych i dochodowych :) będę jej wyszukiwał na swoich wykresach.
    Fajnie że zwróciłeś mi uwagę na to.

    Pozdrawiam

  10. Cześć,

    Wysłane. Patrząc na stosunek wyświetleń posta do pobrań widzę, że większość ma takie problemy. Jak się uda to do południa pełna treść pojawi się na blogu w formie wpisu…

    Edit: udało się;)

  11. Jacek: Pod koniec listopada będzie post podsumowujący to co pisałem tzn. o setupach, lokacjach, timingu, nie pozwalaniu zyskom rosnąć i cięciu strat. Prawdopodobnie będzie w formie video, o pewnych rzeczach łatwiej się mówi niż pisze. Oczywiście będą przykłady udanych i nieudanych transakcji.

  12. Witam!
    nie wiem czy to legalne ale powinno być zabronione! :)

    A tak na serio masz dar przekazywania wiedzy! Podane lekko łatwo i przystępnie, jeśli ktoś tego nie ogarnie to jest wybitnym matołem.
    Mam prośbie jakbyś się skusił napisać jak dalej poprowadzić trejd. Samo otwarcie pozycji to dopiero początek i z tym sobie radzę ale jak i kiedy przestawić na BE i dalej prowadzić SL albo zamknąć to już wyższa szkoła jazdy.
    pozdrawiam!

  13. Waldek: chcę zacząć kręcić krótkie videa instruktażowe, jednym z tematów będzie to o co prosisz. Pokażę kilka opcji prowadzania i zamykania transakcji i każdy sobie wybierze jaki styl mu najbardziej odpowiada.

    Aha, dzięki za linka

    Pozdrawiam

  14. Kolejny bardzo konkretny wpis – jasno i tresciwie. Skutecznosc na poziomie 30% może nie każdego oszalamia, ale odpowiedni mm i utrzymanie dobrego wsp. Rr powoduje że zarabiasz. To co ja bym zmienił w samej technice wejść by zwiększyć skutecznosc to odłożenie s/r, s/d, tl i kanałów cenowych. To powinno odfiltrowac część sygnałów z 3 slupkow. I oczywiście gra z trendem z wyższego TF. Zresztą to Twoja strategia więc grasz tak by mieć wyniki – skoro się sprawdza i pasuje ci to tylko pogratulować i życzyć wora pipsow dziennie. Pozdrawiam :)

  15. Kocur: tworząc strategię chciałem ją maksymalnie uprościć i wyrzuciłem wszystko co uznałem za zbędne. Wystarczy mi sama “analiza” dołków i szczytów.

    Jacek: wspomniane ustawienia Zig Zag pokazują mi wszystkie mikro wahania ceny. Stosuję go tylko poglądowo, żeby łatwiej rozpoznać co się aktualnie dzieje na rynku. Nie trzymam się jakichś odgórnych definicji, zwracam za to uwagę na dwie rzeczy:
    - wyrazistość szczytów/dołków – muszą być wyraźnie widoczne tzn. nie mogę mieć wątpliwości, że mam przed sobą nowy szczyt/dołek.
    - korekta musi być złożona z przynajmniej pięciu słupków.

  16. Mam pytanie dotyczące 9 screenu w tekście.

    FOA: Widać tam pierwszy setup, tj. spalone trzy słupki odwrotu.

    To czego dotyczy wątpliwość to wyjście górą z setupu drugim słupkiem po formacji. IMO cena doszła co najmniej 1-1.5 pipsa ponad max, a jednak formację uznaje się za spaloną. Dlaczego?

    Podobna sytuacja na dwóch słupkach odwrotu, w centrum rysunku. Widzę wyjście górą, w podobnej zależności a jednak opis mówi o spalonym setupie.

    Czy ma znaczenie na którym słupku po formacji następuje break?

    BTW: Jak rozwiązujesz kwestię wejścia przed ważnymi danymi ekonomicznymi? Klasycznie mówi się o zamknięciu/ nie wchodzeniu w setupy w 5/10 minut przed i po nich.

    Janek

  17. Janek: w obydwu przypadkach cena zamknięcia znalazła się poniżej górnej części słupka, a to jest dla mnie jeden z najważniejszych warunków poprawnej formacji. Pisałem o tym tutaj
    http://fxmonster.pl/2010/12/10/trzy-slupki-odwrotu-wprowadzenie/

    W którymś momencie powstawania słupek był poprawny, ale zamknięcia wypadły w takich miejscach, że formacja “się spaliła”.

    Za zanegowanie formacji uznaję przełamanie poziomu SL.

    Co do danych to nie mam jakiegoś rygorystycznego podejścia liczonego w minutach, różnie z tym bywa. Przed danymi (+/- pół godziny)staram się zamknąć ew. otwarte pozycji. Po danych dużo zależy od sytuacji tzn. jeśli rynek wykonał jakiś spory ruch, albo cena skakała w dużym zakresie wyłączam platformę.

  18. Dziękuję za szybką odpowiedź i wyjaśnienie wątpliwości.

    Pozwól, że dopytam o wejście z limitem powyżej setupu. Jeśli zamknięcie jest blisko maksimum często zlecenie może być odrzucone przez system, jako zbyt bliskie. Dla odmiany wejście po rynku, na dobrym, dynamicznym brejku może kosztować 1-3 pipsowy poślizg. To przy niedużych stopach jest zbyt kosztowne, ustawiające stopa nie pod formacją a w środku. Czy prawidłowym będzie położenie zlecenia limit 1-3 pipsy oczekującego na powrót do setupu?

    Druga kwestia to time frames. Pisałeś, że szukasz wejścia z tego FT-a, z którego jest wyraźniejszy rozkład high & low. Co w przypadku kiedy na M5 mamy ładny, wyraźny swing (w sekwencji) ale potencjalny setup który się pojawia może być zbyt wysoki na wejście. Jednocześnie na M1 obserwujemy ładnie umieszczony np. Inside Bar i możliwość ruchu w kierunku, na który polujemy. Czy wtedy, pomimo iż rozkład na M1 nie jest idealny, brałbyś pod uwagę takie wejście?

  19. Janek: Brokerzy MM narzucają minimalną odległość, dlatego warto grać u brokera ECN (np. Ducascopy), wtedy ograniczeń nie ma. Poślizgi się zdarzają, te 1-3 pipsy jestem w stanie zaakceptować jeśli całkowite ryzyko transakcji nie przekroczy 10 pipsów.

    Zleceń z limitem w sposób podany przez Ciebie nigdy nie używałem. Wolę poczekać na następny setup niż kombinować w ten sposób, to już granie na siłę, coś bardzo, bardzo szkodliwego.

    Pytanie drugie – tak. Wolałbym wejście z M1 z niskim ryzykiem zgodnie z kierunkiem trendu na M5.

  20. Rafi: z przesuwaniem na BE jest podobnie jak z zamykaniem pozycji, nie potrafię Ci udzielić jednoznacznej odpowiedzi, bo sam robię to bardzo uznaniowo, nie mam jakichś sztywnych reguł. Najczęściej przesuwam na BE gdy cena podąży w zakładanym kierunku o wartość równą SL i widzę, że transakcja rozwija się zgodnie z oczekiwaniami.

  21. Pingback: Najczęstsze, najgłupsze, najbardziej kosztowne | Fxmonster

  22. Witam. Czyli ta metoda nie jest zbyt skuteczna skoro masz ujemny średni zysk na transakcję?? bo nie rozumiem za bardzo:D Co to za metoda, która traci się pieniądze ?

Odpowiedz na „MarcinAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *