Ani szybko, ani wściekle – o niskich interwałach słów kilka

Kojarzą się głównie z przypadkowymi ruchami, mnóstwem fałszywych sygnałów i zwykle są przedstawiane jako wyjątkowo nieprzyjazne środowisko, zwłaszcza dla początkujących traderów. W większości książek jakie miałem okazje przeczytać, autorzy wprost lub między wierszami sugerowali – nie dotykaj, bo się poparzysz.

Kiedyś byłem gorącym zwolennikiem wysokich interwałów, wykres godzinowy uznawałem za minimum. Wszystko poniżej omijałem szerokim łukiem. Nie, nie dlatego, że mi nie wychodziło. Po prostu wierzyłem w obiegowe opinie i nawet nie chciało mi się sprawdzać jak mają się do rzeczywistości. Skoro większość tak mówi, to pewnie coś w tym jest.
Ponadto jeszcze kilka lat temu waluty były kwotowane do czterech miejsc po przecinku, feed był dziurawy, spread już od 5 pipsów!, luka na luce, zlecenia oczekujące i SL można było składać w odległości min 10 pipsów od ceny, rekwoty i poślizgi w pakiecie standard. Beznadzieja. Gdyby mi dzisiaj przyszło grać w takim środowisku wpadłbym w depresję kliniczną. Na szczęście z czasem wszystko się zmieniło, warunki do gry zaczęły być coraz bardziej przyjazne.

Ze zwykłej ciekawości i nudów zacząłem tam zaglądać i po jakimś czasie uznałem, że niskie interwały to zdecydowanie mój klimat. Od tego czasu minęły ponad cztery lata, więc postanowiłem podsumować swoje doświadczenia.

Sprzeciw! Czyli kilka opinii z którymi kompletnie się nie zgadzam.

Analiza techniczna nie sprawdza się na niskich TF-ach

Tylko poziomy z większych TF-ów mają znaczenie, tak samo jak formacje świecowe, słupkowe, cenowe, wskaźniki etc. Minimum H4, wszystko poniżej to szum i chaos.

Do you smell it?
Yup, that’s bullshit!

Każdy wykres, bez względu na interwał,  pokazuje to samo – rozkład sił między popytem i podażą. Trendy, wsparcia i opory, konsolidacje, formacje itd. występują wszędzie – od wykresów tickowych po miesięczne. W związku z tym nie widzę powodów, dla których AT miałaby nie działać na wykresach 10-cio sekundowych, M1 czy M5. AT na wszystkich TF-ach działa podobnie, czyli czasami.

Przed wykresami swoje wysiedziałem, a nie zauważyłem, by formacje np. na wykresach dziennych dawały pewniejsze sygnały i lepiej się sprawdzały. To samo dotyczy innych narzędzi i metod.

Wykres to wykres, koniec, kropka.

Na niskich TF-ach jest dużo szumu

Żaden szum, wszystko to informacje. Od tradera zależy jak je zinterpretuje.

Tak jak wspomniałem wcześniej, zachowanie rynku na wszystkich interwałach jest podobne. Cena rośnie, spada lub idzie bokiem. Bo co ma robić? To tylko popyt i podaż, tyle że w mniejszej skali.

A najlepsi traderzy to grają na wyższych TF-ach

Za każdym razem, gdy czytam co robią „najlepsi” traderzy myślę sobie „ojej, ciekawe co tym razem!?” Bo było już wszystko. A to kierują się wyłącznie analizą fundamentalną, a to głębokością rynku, a to poziomami Fibo, liniami trendu. Oczywiście o interwałach też jest mowa np. że grają tylko z dziennych lub miesięcznych.

Bla, bla, bla.

Każdy trader powinien znaleźć własną niszę, m.in. interwał, na którym dobrze się czuje. Jedni wolą dzienne, drudzy minutowe. Wszystko ma swoje wady i zalety, a dyskusja o wyższości wysokich interwałów nad niskimi przypomina debatę nad wyższością świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocnymi. Ja np. wolę karpia niż jajka na twardo.

Niskie TF-y są bardzo czasochłonne

Yhm…

Jak powszechnie wiadomo aktywni traderzy spędzają przy wykresach wiele godzin. Po pewnym czasie zaczynają kiełkować i wypuszczać liście. Później trzeba fotel nawozić, żeby wszystko dobrze rosło.

Już na poważnie – o czasie spędzanym przed monitorem decyduje trader.

Moje początki to kilka, do kilkunastu godzin z oczami wlepionymi w monitor. Co to była za głupota i ile straconego czasu! Plus bonus w postaci przekrwionych i załzawionych oczu.

Myślę, że większość skalperów i day traderów zaczynała podobnie, a potem… zmądrzała. Jeśli masz strategię i plan jaki jest sens gapienia się godzinami w monitor? Kiedy wiesz na co czekasz wystarczy zerknąć okiem na wykres. Są warunki? Nie ma? No to aloha!

Nie liczy się ilość spędzonego przed monitorem czasu, ale jego jakość. Lepiej przeznaczyć dwie, trzy godziny na porządną grę niż siedzieć przez cały dzień. Tyle czasu wystarczy, by załapać się na jedną lub dwie dobre okazje. Jeżeli okazji nie ma, to trudno. Rynek był wczoraj, jest dzisiaj i będzie jutro.

Skalping i day trading są bardziej ryzykowne

O ponoszonym ryzyku zawsze decyduje trader. Jeśli nie potrafi trzymać się zasad, gra chaotycznie to bankructwo jest tylko kwestią czasu, bez względu na używany interwał. Naturalnie na niskich TF-ach konto topnieje szybciej, bo transakcji jest więcej. Wysokie interwały tylko przedłużają agonię słabej strategii.

Wyższy interwał, to większe zyski

Wynik miesięczny liczony w setkach, czy tysiącach pipsów robi wrażenie.

I wszystko fajnie, ale ilość pipsów wyrwana z kontekstu statystyk niewiele znaczy. Po uzyskaniu informacji nt. poniesionego ryzyka, RR i stawki na transakcję, a czar pryska.

Załóżmy, że mamy dwóch traderów.

Trader nr1. gra na interwałach dziennych i osiągnął zysk w wysokości 100 pipsów na jednej transakcji, co przełożyło się na 1000$ zysku grając jednym lotem. Świetnie. Sięgamy po statystyki transakcji, z których dowiadujemy się, że zaryzykował 50 pipsów. To oznacza, że ratio RR wyniosło 2:1. Jest dobrze, ale szału nie ma.

Trader nr2 osiągnął 20 pipsów zysku na pojedynczej transakcji. Jakaś miernota, nie? Chwileczkę…

Zamiast 50 pipsów zaryzykował 10, RR wyniosło 2:1, zyskał 1000$ bo zagrał pięcioma lotami.

Ryzyko to samo, zysk ten sam, RR identyczny. Różnica tylko w ilości pipsów. W pierwszym przypadku daje złudne wrażenie o wyższości wysokich interwałów.

CDN

29 myśli nt. „Ani szybko, ani wściekle – o niskich interwałach słów kilka

  1. Bardzo fajny wpis. Ja też “słuchałem” guru, że trzeba grać na wyżyszych interwałach. Ale mi to nie pasowało. Wreszcie dałem sobie spokój ze słuchaniem i poszedłem swoją “ścieżką”. I tak jest lepiej :)
    Niestety ciagle miewam problemy w dyscypliną :( w przestrzeganiu swojego systemu :(

  2. Dzięki za wpis. Zastanawiam się czy z wiekiem naturalnie przechodzi się na wyższe interwały? Jak długo można grać na 1M, 5M? Pozdrawiam.

    • Z wiekiem i nabieraniem doświadczenia coraz lepiej poznajesz rynki i samego siebie, wiesz co Ci odpowiada, działa dla Ciebie najlepiej potrafisz wszystko tak zorganizować, by czuć się komfortowo. Innymi słowy znajdujesz własną niszę. Moja to m.in. niskie interwały.

      Być może kiedyś się wypalę i przejdę wyżej, póki co nie zanosi się na to:)

      pozdrawiam

  3. Dzięki FX monster za krzepiący wpis :) sam do końca nie wiedziałem czy na pewno ze mną wszystko w porządku skoro najbardziej lubię M5 i M15 :) ale brakuje mi jeszcze pewności, na które setupy najlepiej grać na tych interwałach… Czy masz jakieś sprawdzone ? najczęściej gram na kontynuację trendu po korekcie, ale za często wywala na SL

    • Zamiast szukać “sprawdzonych” setupów popracuj nad lokalizacją. Zig Zag z parametrami 5-5-3 i to wszystko. Obserwuj szczyty i dołki, szukaj układów o największym prawdopodobieństwie i kieruj się zdrowym rozsądkiem, to w zupełności wystarczy.

    • Po pierwsze polecam zrobienie statystyk danego setupu wtedy będziesz wiedział jakie masz prawdopodobieństwo sukcesu danej formacji i nie będziesz inwestował w ciemno.

  4. To ja dla odmiany napiszę, że przeszedłem po ograniu niskich interwałów (M1/M5/M15) na H4 i wyżej i jestem bardzo zadowolony (zarobiony jestem).

    Raz, że zajmuje mi to mniej czasu, dwa przeglądam ponad 100 instrumentów co 4 godzinyi praktycznie codziennie znajdę coś wartego postawienia wejścia z limitem.

    Cooosh, jeden lubi córkę, drugi woli matkę :D

      • Jakby ktoś miał ochotę się hardkorowo sprawdzić z całym karnetem na raz, to przy dobrej organizacji pracy przejrzenie wszystkiego nie zajmie mu dłużej niż 2-3 minuty jednorazowo i ma fajrant na 4 godziny.

        Ja mam po lewej okienko “rynek” a na 4/5 ekranu jeden wykres, na który po prostu przeciągam myszką po kolei instrumenty. Kilka obserwowanych mam w pasku wykresów.

        Zero bazgrania na wykresie. W pewnym momencie zauważyłem, że jeśli narysuje zawczasu jakieś wsparcia, to przywiązuje się do koncepcji, w której “muszą dojść” do jakiegoś czegoś. A tak gram to co widzę.

  5. Do Robert K.

    Te same na wszystkich interwałach, układ dołków/szczytów + 2/3 słupki odwrotu przy łapaniu swinga LH,HL lub wybicie z kombinacji inside bar/outtside bar na zakończenie korekty. Żadne cuda – wianki nie są potrzebne, im prościej tym lepiej

  6. TheR: Brak dyscypliny wynika najczęściej z niepewności, a niepewność z braku systemu. Albo się go ma, i wtedy nie ma miejsca na wahania albo się udaje, że go się ma jedynie.

    Nie wiem o jakich guru myślisz, np. chłopaki od Jamesa16 wymiatają konkretnie. Niskie interwały nie pozwalają Ci grać na 95-98% rynku ze względu na spready. A czasem są takie perełki, że aż szkoda odpuścić

    https://lh5.googleusercontent.com/-coJde89SolQ/UFNt-iuziXI/AAAAAAAAFfI/QV7ev5udEkQ/s912/2012-09-14%252019.24JKS.png

  7. dzięki za kolejny ciekawy wpis FX,bardzo fajnie się czyta,ja z mojego krótkiego doswiadczenie mam wrażenie że największym problemem początkujących graczy obok oczywiście nie używania sl jest stawianie sobie zbyt wysokiej poprzeczki,chcieli by wyciągać 100p dziennie a to wcale nie jest łatwe i prowadzi do poważnych problemow natury psychicznej(tak było w moim przypadku;) moj target dzienny teraz to 15p ,i gram tyko wieczorem i narazie wychodzi,jeszcze tylko troche doświadczenia i pracy i może w końcu wyjde na prostą!!

    • Chyba każdy na początku stawia na ilość – kilkanaście instrumentów naraz, dziesiątki transakcji tygodniowo, nadzieja na tysiące pipsów miesięcznie, milion powodów do wejścia, a potem stres i frustracja z powodu zbyt wysoko ustawionej poprzeczki.

      • Hej Panowie, czytając miłe słowa od gospodarza witryny nie pozostaje mi nic innego jak powstydzić się ciutek, by dać troszkę metytoryki tytułem zadośćuczynienia….

        Niejaki Budda powiedział podobno kiedyś „Nie wierzcie w nic, co mówię, tylko z szacunku dla mnie, ale sprawdźcie to sami, przeanalizujcie, jakbyście kupowali złoto”.

        Dla mnie najlepszą inwestycją “w forex” było nabycie licencji na Forex Tester. BTW: Dla tych, którzy podobnie jak ja, lubią nieco przyoszczędzić proponuję kupić go z 50% zniżką z tego linka forextester.com/partners/rudyleder.html (pewnie niebawem zdejmą go z sieci bo afiliaci dają do 25% max) nie zapominając wpisać się Rudy’emu na mailinglist.

        5-6 godzin dziennie pozwoli przerobić większość popularnych idei przez miesiąc/półtora na 10 letniej bazie danych dla kilku par. Jasne, że nie jest to real money deal ale po wypracowaniu systemu sprawdzonego w tysiącu setupów pozostaje praca nad sobą co do konsekwencji egzekucji sygnałów i optymalizacja wielkości pozycji.

        Okazuje się, że sprawdzalnych modeli okazuje się być nie mniej niż setupów na wejście (choćby tu zbiór kilkudziesięciu do przepracowania) i czasem okazuje się, że nawet słabsze wejście przy dobrym pos.sizing broni się nad podziw dobrze.

  8. Bardzo ciekawy artykuł :-)

    Mimo, że mam kompletnie przeciwną opinię, w pełni szanuję Twoje zdanie. Osobiście lepiej czuję się na wyższym interwale. Wszystkie transakcje zawieram na D1. To odpowiada mojej osobowości.

    Uważam również, że każdy powinien wybrać technikę, w której dobrze się czuje. Najlepiej, żeby w parze z tym czuciem szły również zyski ;-) Jeśli jednak ktoś używa niskich TF tylko dlatego, że broker mu tak kazał albo przeczytał na forum, że tak trzeba, to coś tu jest nie tak. Dołóżmy do tego ciągłe ponoszenie strat i katastrofa gotowa.

    Sądzę, że opinia o ryzykowności niskich TF nie bierze się z powietrza. Ma swoje uzasadnienie w tym, że to właśnie początkujący najczęściej schodzą na najniższe interwały, by szukać transakcji. Nie robią tego z pobudek biznesowych ani osobowościowych. Szperają po M1, bo chcą zawierać transakcje. Teraz! Natychmiast! Taki Trading rzadko dobrze się kończy. Nie chodzi o ryzykowność niskich interwałów per se, ale o ryzykanctwo większości ich użytkowników.

    Teraz jedna sprawa, która mnie zastanawia. Mówisz, że “wykres to wykres”. Tak, przez pewien okres w ciągu dnia, wykres M5 przypomina D1. Nie powiesz mi jednak, że w trakcie sesji japońskiej, czy po zamknięciu Londynu, nadal wyglądają tak samo.

    Nawet w normalnych godzinach handlu występują różnice. Kiedy ostatnio na D1 widziałeś słupek, który stanowi 4-krotność przeciętnej zmienności? Na M5 to częste, szczególnie po ogłoszeniu danych. Na D1 praktycznie niespotykane. To taka moja prywatna obserwacja ;-)

    Również swoje wysiedziałem przed wykresami. Z czasem doszedłem do wniosku, że podobieństwa między interwałami są jedynie pozorne. Należy to wziąć pod uwagę przy interpretacji zachowania cen. Na pewno nie radzę kopiować żywcem systemów z D1 na M15. Każdy interwał, tak jak każdy rynek, wymaga odpowiednio dobranych i przetestowanych technik Tradingu.

    Pozdrawiam :-)

  9. Cześć Robert

    Przez słowa “wykres to wykres” nie miałem na myśli, że wszystkie wyglądają tak samo. Różnice są np. konsolidacja na niskich interwałach często składa się z kilkudziesięciu lub 100+ słupków co nie jest częstym zjawiskim na wykresach wyższego rzędu. To nie zmienia faktu, że na wszystkich interwałach da się zauważyć podobne zachowania ceny, do których rozegrania można stosować te same lub lekko zmodyfikowane zasady gry. Kwestia uniwersalności zasad.

    Pozdrawiam

  10. witam,
    po pierwsze chce podziękować Tobie FxMonster za świetną robotę jaką robisz,za to że dzielisz się bezinteresownie swą PRAKTYCZNĄ wiedzą, oraz że każdy wpis jest unikalny, nie ma takiego zdania z którym bym się nie zgodził.

    W internecie mało jest takich wartościowych blogów i artykułów,a niektóre jak ten: http://www.day-trader.pl/index.php/daytrading/1634-co-zabija-twoj-daytrading mogą dobrze namącić w głowie osobie niedoświadczonej a chcącej spróbować swoich sił w daytradingu.

    W linku artykuł o wyższości większych TF i inwestowania pozycyjnego nad jednosesyjnym(wg pana Roberta) . Autor wyciąga jakieś śmieszne wnioski. Najlepsza część (gdzie najbardziej się uśmiałem) kiedy autor pokazuje screena z wykresem GBP/USD 5m gdzie wykres jest “nieładny” po publikacji danych i że gdybyśmy grali na D1 to unikniemy stresów i takich sytuacji.No rzesz kurka wodna godziny i ważność danych ekonomicznych są wiadome dla każdego dużo wcześniej,chyba każdy grający w obrębie jednej sesji zdaje sobie sprawę z tego jak nie przewidywalny potrafi być rynek po takich publikacjach. Więc albo wstrzyma się od zajęcia pozycji ,albo nauczy się wykorzystywać te publikacje aby zarobić (oczywiście jeżeli wie jak) na panującej wtedy dużej zmienności i chaosie,co jest kolejną zaletą daytradingu.Wysłałem maila do pana Robrta z Twoim wpisem Fxmonster,ciekawe czy odpisze i co? :)

    ps. pytanie do doświadczonych graczy: w artykule p.Roberta pada teza o oczekiwanych dziennych zyskach w porównaniu do dziennej zmienności gdzie niby ciężko osiągnąć 30p przy 120p zmienności.co ma jedno do drugiego? czyli podczas dużych dziennych zmian na poziomie +200p mamy oczekiwać ze zarobienie 30p będzie łatwiejsze? ,mamy oczekiwać większych zysków?podpowiedzcie coś bo tego nie rozumiem

    • Witaj Łukaszu!

      Na maila odpisałem Ci już kilka dni temu. Cały czas czekam na odpowiedź :-)

      Zerknij proszę dwa komentarze wyżej. Zauważysz, że wyraziłem już swoją opinię na temat tego wpisu FxMonstera.

      Jeśli chodzi o miarę, na którą się powołujesz, to chyba jasne, że w warunkach większej zmienności łatwiej osiągniesz zyski. Porównaj przykładowo EURJPY do AUDUSD. Gdzie łatwiej zarobisz 30 pips?

      Na wykresie dziennym, ATR (20) dla tych par wynosi odpowiednio 96 i 53 pips. Jeśli handlowałeś na obu tych rynkach, to wiesz, że 30 pips na EURJPY to inny temat niż na AUDUSD. Nie zależy to w ogóle od perspektywy czasowej. Oczywiście dochodzi do tego jeszcze różna charakterystyka tych rynków. Jednak to już temat na zupełnie inną dyskusję ;-)

      Pozdrawiam serdecznie :-)

  11. Witam, ciekawe wpisy, gratulacje dla prowadzącego FxMonstera – Brawo!
    Ja dodam moje 3 grosze.
    Każdy tf jest dobry, jeżeli dobrze się w nim czujesz. I masz plan.
    Jeżeli coś Ci nie wychodzi – dziennik tradera powinien dać Ci odpowiedź co jest nie tak.
    Acha, rynek jest losowy. Jeszcze raz rynek jest losowy. (50/50) I dopiero matematyka spowoduje, że będziesz zarabiał (rr>2 – najlepiej >3 i więcej)
    Powodzenia i wielu pipsów każdego dnia życzę.

Odpowiedz na „JanAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *