Trendy i linie trendu

Trendy i linie trendu to temat na książkę. Często dostaję maile właśnie na ten temat. Jak rysować, który trend jest ważny etc. Przygotowałem takie małe kompendium wiedzy, które powinno rozjaśnić kilka kwestii.

Czym jest trend?

Tendencją ceny do podążania w określonym kierunku. Cytat z książki Johna Murphyego „Analiza Techniczna Rynków Finansowych”:

Po pierwsze, ceny na ogół, niezależnie od swego kierunku, nie poruszają się po linii prostej. Ich ruchy to serie zygzaków, które przypominają następujące po sobie fale z dość wyraźnymi wierzchołkami i punktami odbicia zniżek. Właśnie kierunek jaki przyjmują dołki i szczyty stanowi o trendzie rynkowym.

Upraszczając:
- cena tworzy coraz wyższe dołki i szczyty – mamy trend wzrostowy;
- cena tworzy coraz niższe dołki i szczyty – mamy trend spadkowy;

Układom szczytów i dołków (SiD) najczęściej daleko do perfekcji z książkowych schematów i wykresów. Należy wziąć też pod uwagę fakt, iż trendy mają różne długości i charakter. Część z nich jest krótka i złożona za zaledwie SiD, czas trwania niektórych to kilka szerokości monitora. Niektóre mają bardzo gwałtowny przebieg, w innych ceny podążają w wyznaczonym kierunku ze stoickim spokojem. Część wygląda jak rysowana od linijki, część nie jest podobna do niczego – trend da się określić, ale SiD są chaotyczne i w żaden sposób nie da się ich opisać sensowną linią.

Czym jest linia trendu?

Definicja ze wspomnianej książki:

Linia trendu wzrostowego jest prostą biegnącą prawoskośnie ku górze wzdłuż punktów wyznaczonych przez dna kolejnych korygujących zniżek. Linia trendu spadkowego jest prostą biegnącą prawoskośnie w dół wzdłuż punktów wyznaczonych przez wierzchołki kolejnych zwyżek.

Upraszczając:
- LT wzrostowego rysujemy po coraz wyższych dnach;
- LT spadkowego rysujemy po coraz niższych szczytach;

Linie trendu w praktyce

LT jest narzędziem. Wprowadza swego rodzaju porządek na wykres ułatwiając analizę i pozwala uporządkować ruchy rynku. Mają wiele zastosowań, kwestia tego jaki styl gry Ci najbardziej odpowiada i jakie ruchy chcesz wyłapywać. W związku z tym nie istnieje jedna, jedynie słuszna metoda wyznaczania linii trendu. Przykładowo, LT wyznaczona w oparciu o trend główny dobrze się sprawdzi w grze na odbicia, natomiast może nie zdać egzaminu przy na grze na przełamania.

Żadna LT nie jest świętą krową, którą wszyscy widzą i zareagują w określony sposób. W literaturze pokazuje się przykłady, w których doszło do idealnego odbicia bądź przełamania i tłumaczy, że to normalka. Rysujesz LT i jak cena się zbliża to wystarczy złożyć zlecenie bo „wszyscy ją widzą”. To nie tak.

Cały czas mówimy o potencjalnych odbiciach/przełamaniach. Przykładowo, wzrostowa LT wzrostowego jest czymś w rodzaju poziomu popytu, na którym prawdopodobnie zatrzyma się korekta. LT nie ma właściwości sprawczych. Narysowana kreska jest opinią, nie faktem. Nigdy nie ma 100% pewności, że odbicie nastąpi.

Ważne: wyznaczenie LT to dopiero początek zabawy. Sama linia jest jedynie surowym mięsem, które wymaga odpowiedniego przyrządzenia. Należy znaleźć odpowiednie warunki, dopracować wejścia, SL, metody zamykania pozycji itd, żeby to miało sens. Innymi słowy – stworzyć strategię, bo wchodzenie w pozycję tylko dlatego, że cena dotarła do LT to zdecydowanie za mało do zyskownej gry.

Odbicia, przebicia, retesty?

Przykładowe techniki posługiwania się liniami trendu

Gra na odbicia w trendzie głównym

LT rysujemy opierając się na największych szczytach/dołkach trendu i gramy na trzecie odbicie. Tym sposobem mamy szansę wychwycić ruchy o dużym zasięgu.

Co więcej, nie należy oczekiwać idealnych odbić, z dokładnością do dziesiątych części pipsa. Różnie bywa. Czasami cena zawróci przed LT, czasem ją przełamie i wróci z powrotem, czasem poczęstuje nas konsolidacją itd.

Gra na obicia mniejszego kalibru w trendzie głównym

Trendy lubią przyspieszać i zwalniać, a LT wyznaczona na najbardziej ekstremalnych punktach nie obejmie wielu dobrych okazji. Metoda ta pozwala reagować na zmiany dynamiki trendu głównego i łapać częste ruchy mniejszego kalibru.

Gra na załamanie trendu niższego rzędu

W trendzie głównym często występują korekty o bardziej złożonej strukturze. Jak by nie było są to trendy krótkoterminowe, które można wykorzystać do łapania ruchów w trendzie głównym. Kiedy mamy już dwa dołki/szczyty wyznaczamy LT i gramy na przebicie.

Gra na retest po przełamaniu linii trendu głównego

Cena przebija linię trendu głównego, po czym zawraca do LT – to okazja do wejścia w pozycję z ciasnym SL.

Powyższe metody to tylko kilka pomysłów na grę z jednego interwału. Jeśli zaczniesz kombinować z analizą wielowymiarową możliwości jest od groma.

6 myśli nt. „Trendy i linie trendu

  1. Witam, dobry artykuł.
    Spotykam się ostatnio dosyć często z metodami wyznaczania trendu za pomocą RSI(8). Korzystałeś może kiedyś z tego?
    Pozdrawiam

        • Owszem, spotkałem się, nawet próbowałem to robić kilka lat temu, ale uznałem, że to trochę.. dziwne. Lepiej analizować samą cenę, a nie jej pochodne. No ale co kto lubi. O RSI powstały chyba przynajmniej dwie książki, które wyjaśniają metody wykorzystywania wskaźnika (m.in. tą, o której rozmawiamy).

  2. Wartosciowy wpis, ale na rysunku nazwanym “odbicia od linii trendu glownego” linia trendu jest zle poprowadzona. Jezeli wykres jest juz tak narysowany to zdecydowanie nie jest to glowna linia trendu. Co do samego rysowania to zamiast poslugiwac sie jedna linia trendu zdecydowanie lepiej uzyc kanalu trendowego zbudowanego z 2 linii przesunietych wzgledem siebie. Sama technika wieszania/zaczepiania tych 2 linii, w ktorych punktach to robic to juz inna bajka. Na niskich tf 1 linia jest jak najbardziej OK, na wyzszych zdecydowanie kanal lepiej sie bedzie sprawowal. Samo LT w moje prywatnej skali waznosci zajmuje dosc odlegle miejsce i stanowi poboczna, uzupelniajaca technike, na ktora coraz mniej zwracam uwage.

    pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *