Który trend jest ważny – analiza wielowymiarowa w teorii i praktyce

Pod ostatnim wpisem pojawiło się trafne pytanie Georga “Na H4 widać trend wzrostowy, na m15 trend spadkowy, no to w końcu w którą stronę nie wchodzimy?”. Sam kiedyś miałem z tym problem, bo gdy przejrzymy różne interwały tego samego instrumentu można zgłupieć. Na interwale dziennym trend wzrostowy, ale już na 4H spadki, na godzinowym konsolidacja, a na minutowym trend spadkowy. Pod który trend się podpiąć? Który jest ważniejszy? Z pomocą przychodzi analiza wielowymiarowa.

Zaczniemy od podstaw.

Krótko o teorii Dowa i nieco dłużej o podziale trendów

Dow wyróżnił trzy kategorie trendów: główne, wtórne i krótkookresowe. Aby koncepcja była bardziej zrozumiała porównał je do ruchów morza. Trendy główne to przypływy i odpływy, trendy wtórne to fale (korekty trendów głównych), a trendy krótkookresowe to zmarszczki tychże (korekty trendów wtórnych). Główne trendy trwają od roku do kilkunastu lat, wtórne od kilku tygodni do trzech miesięcy, a krótkookresowe poniżej trzech tygodni.

Powyższa teoria stanowi dobry punkt zaczepienia i niej będziemy bazować. 

Po pierwsze odpuszczamy sobie definicje czasowe, są bez znaczenia. Trendy mają różne okresy trwania i występują na wszystkich interwałach dlatego klasyfikacja czasowa jest bezcelowa. Poza tym nie sposób przewidzieć jak długo potrwa trend, który właśnie obserwujesz. Zgadywać możesz, wiedzieć nie będziesz.

Po drugie, zamiast dzielić trendy na trzy kategorie, podzielimy je na dwie. Tyle wystarczy.

Trend I rzędu – główny trend na wykresie. Można go zidentyfikować na pierwszy rzut oka, gdyż składa się z silnych ruchów w danym kierunku. Czasem można zaobserwować kilka trendów głównych na tym samym wykresie, ale o tym później.

Trend II rzędu – mniejsze trendy biegnące w kierunku przeciwnym do trendów głównych, czyli trendy korekcyjne. To takie złożone korekty, które z początku przypominają załamanie trendu, ale w większości przypadków znoszą jedynie część trendu głównego.

Powyższą zasadę podziału trendów proponuję osobom, które nie lubią przeskakiwać na inne interwały. Jeden w zupełności wystarczy, choć zamyka sporo ciekawych możliwości.

Pojawia się pytanie: który rodzaj trendów jest ważniejszy? To zależy… od Ciebie.

Grając pod trendy główne można liczyć na większe zyski, co oczywiste. Ruchy są dłuższe, bardziej zdecydowane i można pozwolić zyskom rosnąć, gdy wychwycimy taki trend już w zarodku.

Trendy II rzędu z zasady są krótsze od trendów głównych, a to sprawia, że pozwalanie zyskom rosnąć nie zda egzaminu. Znacznie lepiej zagrywać pod pojedyncze ruchy. Wchodzisz na początku a wychodzisz jak widzisz oznaki osłabienia ruchu. De facto grasz pod prąd trendu głównego, dlatego zalecam ostrożność.

Pojęcie gry z trendem wcale nie oznacza, że istnieje jedynie słuszny kierunek wyznaczony przez trend główny. Trendy II rzędu też dają zarobić.

Wykresowa incepcja

Wykresy mają naturę fraktalną tzn. każdy trend jest częścią większego trendu i sam składa się z mniejszych trendów. To samo dotyczy pojedynczych ruchów.

Dla przykładu:

Na wykresie M30 mamy taki oto trend wzrostowy. Cena rośnie i spada jednolitymi ruchami.

Kiedy zejdziemy na niższy interwał zobaczymy, że te pojedyncze ruchy składają się z serii dołków i szczytów tworzących mniejsze trendy. Krótkie, bo krótkie, ale jednak trendy. Biegną zarówno zgodnie z kierunkiem trendu jak i przeciwnym. To, co na M30 jest jedynie korektą, na M5 jest już trendem.

Co zobaczymy po przełączeniu na wyższy interwał np. H4? Całkiem możliwe, że będzie to pojedynczy ruch:

Na tym polega fraktalność. Wszystko składa się z mniejszych części i samo stanowi część czegoś większego. Przykład z wykresów:

Jak widać niewielki ruch z H4 na M30 jest całkiem sporym trendem. Na M5, widzimy zarówno wzrosty (trend I rzędu) jak i spadki (trendy II rzędu).

Konkluzja: pozycja z trendem z jednego interwału może oznaczać grę pod prąd, gdy spojrzymy na inny interwał. Owszem, można czekać aż na kilku interwałach będzie trwał ten sam trend, ale IMO to strata wielu dobrych okazji.

Jak łączyć interwały?

Robiąc analizę wielowymiarową najlepiej połączyć je tak, by móc zobaczyć jaka struktura szczytów i dołków kryje się za pojedynczymi ruchem z wyższego interwału. Nie mogą być zbyt blisko, bo jeśli połączysz H1 z M30 wiele nie zobaczysz, struktura na obu interwałach jest zbyt zbliżona…

…ani zbyt daleko np. H4 z M1, bo to się już totalnie mija z celem.

Przykładowe połączenia:

M5 z M1
M30 z M5
H4 z M30
D1 z H4
W1 z D1

Niektóre platformy, np. JForex, umożliwiają ustawienie dowolnych interwałów i możemy połączyć:

M10 z M2
M60 z M10
H2 z M20
itd.

Sam gram głównie na M5, a skoro tak, to gdzie mam zajrzeć jak nie na M1?;)

Co mi to daje? Najważniejsze powody:

Po pierwsze, pozwala grać precyzyjnie – lepiej dopracować wejście i ustawić ciaśniejszy SL. Szczególnie przydatne przy zagrywaniu pod pojedyncze ruchy z M5, gdy setup jest wysoki a spodziewany ruch niewielki.

Przykładowo, ruchy cen są niemrawe i nie przekraczają 20p. Gdybym grał pod setup z M5, który ma np. 10p to średnio mi się to opłaca, bo zajmuje on już połowę potencjalnego ruchu czyli spodziewane ratio to 1:1. Trochę nie bardzo… Po dopracowaniu wejścia z M1 mogę zaryzykować już tylko 5p i jeśli wszystko dobrze pójdzie osiągnę wyższe ratio.

Po drugie, mam więcej okazji. Na M5 sytuacja może być niepewna np: korekta wygląda na zakończoną ale setupu ni widu, ni słychu. Schodzę na M1 i obserwuję jak wygląda układ szczytów i dołków. Wiedząc, że korekta z M5 często jest niewielkim trendem na M1 mogę poszukać układów sugerujących zakończenie trendu + setup. Czasem jest odwrotnie – z układu szczytów i dołków na M1 nic nie wyczytam, ale na M5 mam ładny setup.

Po trzecie, gdy gram pod pojedynczy ruch z M5 mogę przesuwać SL zgodnie z układem dołków i szczytów na M1.

A co z większymi interwałami? Warto zaglądać?

I tak, i nie. Ja np. zaglądam, ale to bardziej z nudów i ciekawości, decyzje i tak podejmuje w oparciu o M5 i M1. Teoretycznie większa ilość analizowanych interwałów to lepsze decyzje, ale tylko w teorii. W praktyce łatwo się pogubić, dlatego wolę się skupić na dwóch i ich się trzymać, niż skakać po wszystkich i zastanawiać pod który trend się podpiąć.

Ułatwiamy sobie życie, nie utrudniamy!

Kompletnie nie rozumiem skanowania wszystkich interwałów poczynając od najwyższych do najniższych. Zacznij od tygodniowego, potem dzienny, później H4 itd. Po co?! To tak jakby sprawdzać pogodę kolejno dla Europy, Polski, województwa i na końcu dla swojego miasta, żeby wiedzieć jak się ubrać na spacer. A wystarczy się wychylić przez okno…

Czy jeśli korzystam z M5 muszę wiedzieć co się dzieje np. na H1 lub H4? Nie.

Nawet jeśli tam:

- trwa konsolidacja, to na minutowych można znaleźć naprawdę przyzwoite ruchy/trendy. Tutaj H4:

A tutaj zaznaczony obszar, ale już na M5. Mnóstwo małych trendów do wykorzystania.


- trwają spadki to przecież ich korekty mają zasięg po kilkadziesiąt pipsów, a nawet +100p, czyli są silnymi trendami wzrostowymi na M5. Niewielki ruch na H1:

… to spory trend na M1 

- trend z wyższego interwału to nie wyrocznia, nie ma żadnej gwarancji, że się nie załamie;

Który trend jest Twój friend?

1# “Ważność” trendu to kwestia umowna, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Wybierz interwały, które najbardziej Ci odpowiadają (styl gry, horyzont czasowy) i się ich trzymaj.

2# Nie przesadź z ilością. Jak będziesz skakać po wszystkim to się pogubisz i zamiast polepszyć, pogorszysz.

23 myśli nt. „Który trend jest ważny – analiza wielowymiarowa w teorii i praktyce

  1. Pe­wien młody człowiek chciał zos­tać uczniem Bee­tho­vena. Gdy odeg­rał przed mis­trzem wyb­ra­ny utwór for­te­piano­wy, ten orzekł:

    - Mu­si pan jeszcze długo grać na for­te­pianie, za­nim pan zauważy, że nic nie umie.
    cos w tym jest……..bo przypomina mi moja gre na FX

    Drogi autorze bloga, jak zwykle warto jest czekać na kolejny wpis i uczyć się od najlepszych :) Pozdrawiam

  2. Witam serdecznie.
    Długo czekałem na jakiś kolejny wpis, ponieważ blog jest genialny. Pod względem treści jej wartości i prostoty przekazu. Gratuluję bloga i życzę stałych profitów. Oczywiście czekam(pewnie nie tylko ja :) ) na kolejny wpis
    Pozdrawiam

  3. Witam,
    I w końcu się doczekałem kolejnego wpisu ;-))) Gratuluję!!! Moje zadowolenie sięga zenitu ponieważ sam ostatnio zastanawiałem się nad tym zagadnieniem i proszę jaka niespodzianka….
    To jest to!!!
    Szkoda, że tak rzadko są wpisy ale może to i lepiej, lepiej postawić na jakość a nie na ilość;-)))
    Tak trzymać a ja trzymam kciuki za kolejny wpis;-))
    Pozdrawiam

  4. Drodzy czytelnicy, każdemu blog się podoba, każdy czeka na kolejny wpis, a jak nie patrzeć minęło 6 października (CZTERY LATA !!!), jak FX Monster dzieli się za DARMO swoim doświadczeniem i bezcenną wiedzą. Wypadało by zorganizować jakąś niespodziankę i przekazać stwórcy witryny.
    P.S Zdradzę w sekrecie że lubi “rudą na myszach” jak kto nie wie co to jest to polecam obejrzeć “Misia” . Pozdrawiam

  5. Kompletnie nie rozumiem skanowania wszystkich interwałów poczynając od najwyższych do najniższych. Zacznij od tygodniowego, potem dzienny, później H4 itd. Po co?! To tak jakby sprawdzać pogodę kolejno dla Europy, Polski, województwa i na końcu dla swojego miasta, żeby wiedzieć jak się ubrać na spacer. A wystarczy się wychylić przez okno…

    Tu się nie zgodzę. Zasadniczo sytuacja na 1W ma małe przełożenie na to co się dzieje na 5m, ale małe nie oznacza jego brak. Chodzi głównie o istotne na tych TF-ach wsparcia/opory. Sporo takich ataków na 1W oznacza walki potężnych kapitałów i zmienność bez określenia kierunku – inaczej konsolę. Konsole te różnią się często od normalnych tym, że cena potrafi się rzucać góra/dół bez wyraźnego powodu. To z kolei oznacza większe szanse na wywalenie SL-ów z małych TF-ów. Wniosek jest najogólniej taki: skanowanie wyższych TF-ów może wskazać obszary, gdzie należy wstrzymać się z decyzjami do czasu, kiedy duży kapitał określi kto wygrał i gdzie dalej idziemy.
    Oczywiście nie oznacza to, że trzeba za każdym razem, po wejściu na rynek, robić skanowanie 1W do 1M. Raz na jakiś czas wystarczy i sprawa jest jasna.

    Btw, skoro był jakiś jubileusz, to może autor bloga pomyśli o spotkaniu z czytelnikami po zachodzie słońca? Zawsze myślałem o kupieniu kubka i zdobyciu autografu ;)

    • Potężne kapitały walczą ze sobą każdego dnia i widać to na wszystkich interwałach, gdzie nie spojrzysz masz trendy, konsole i wszystkie inne fajerwerki. Sytuacja na W1 nie determinuje zachowania na M5, te interwały są zbyt odległe. Nawet sytuacja, gdy na W1 mamy:
      - konkretną konsolidację i np. słupki zachodzą na siebie;
      - pojawiają się Doji, jedna za drugą;
      - czy nawet kilka słupków o małym zasięgu biegnących w niewielkim zakresie;
      nie ma wpływu na podejmowane przeze mnie decyzje, bo przy moim stylu gry to bez znaczenia.

      Słupki tygodniowe mają zakres liczony w setkach punków, trendy w tysiącach. To, czy tam jest trend czy konsola jest nieistotne, bo w międzyczasie, na minutowych i godzinnych można łapać ruchy i trendy w obu kierunkach. Zwykłe cofnięcie ceny, np. na jeden słupek w trendzie tygodniowym może oznaczać cholernie silny trend na minutówkach. I ja go złapię, a przynajmniej będę się starał.

      Dlatego zalecam trzymanie się interwałów, które są sobie najbliższe i granie pod ruchy/trendy, które widzimy. To znacznie upraszcza grę i sprawia, że jest ona lepsza jakościowo.

      Co do spotkania, w sumie czemu nie.. ;) Jak tylko będę miał więcej wolnego czasu to coś się wymyśli. I kubek też się jakiś znajdzie :)

  6. Łał, nie mogłem się doczekać na wpis o trendach. Dostaję zawrotu głowy od spoglądania na różne interwały , a tu proszę…….. Wielkie dzięki , mam nadzieję że w końcu będę wiedział czy gram z trendem czy przeciw, no i szybciej doczekam się swojego setapu z formacji cenowej , więcej okazji , szybszy trening, a częstotliwość zagrań , też nie jest bez znaczenia .
    Liczba okazji transakcyjnych stanowi trzeci wymiar, który nadaje “objętość” zyskom i stratom. Liczbę tą należy pomnożyć przez oczekiwaną skuteczność – w ten sposób otrzymuje się sumę potencjalnego zysku przypadającego na jeden dzień. Dlatego ,jeżeli dokonuje się niewielu transakcji ,wysoka oczekiwana skuteczność nie musi oznaczać dużych zysków w przeliczeniu na jeden dzień. Oczywiście jeżeli mamy na to czas .

  7. Witam. Mozesz cos napisac o walutach na jakich grasz i czas? gdzies czytalem ze do scalpu na m1 najlepiej nadaje sie sesja azjatycja bo nie ma kocich ruchow.

    • Od kilku miesięcy gram na parach z jenem, w szczególności AUD/JPY. Wcześniej dużo grałem na EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD + indeksy, ale teraz tylko jenów się trzymam.

      Nie mam wyznaczonych godzin gry, siadam kiedy mam czas (czasem rano, czasem wieczorem), a to jaka jest sesja nie ma dla mnie znaczenia.

      • Wspomniałeś o jenach. Ja też od dłuższego czasu próbuję oswoić tą walutę, bo jest bardzo ruchliwa i daje dużo potencjalnych okazji do złapania bardzo dużych ruchów, zwłaszcza na niskich interwałach. Skupiam się jednak na EUR/JPY, ale czasem zastanawiam się, czy przypadkiem ta para nie jest zbyt narowista i duża ilość okazji pociąga za sobą spore ryzyko. Co Ty o tym sądzisz? Próbowałem przez jakiś czas grać ma USD/JPY, ale ta para poruszała się bardzo podobnie do EUR/JPY, a istotnych okazji było mniej, więc wróciłem do EUR/JPY. Para o której piszesz porusza się bardzo ładnie, ale w ogóle na niej nie grałem, bo przy wstępnej analizie odrzuciłem ją ze względu na olbrzymi spread, który praktycznie nie spada poniżej 4 pips. Wydaje mi się, że na niskich interwałach jest to poziom niedopuszczalny. Czy Tobie to nie przeszkadza?

  8. co sadzicie o graniu niskie interwaly vs wysokie.

    W internecie dominuja opinie ze powinno zaczynac sie od wysokich i w miare sukcesow i checi schodzic nizej (bo gra na wysokich jest “latwiejsza”).

    Wiec gram na wysokich, jdnak gra na niskich wydaje mi sie lepsza z tego wzgledu ze mamy mniejsze szanse na gwaltowny znaczacy ruch spowodowany danymi makro (gdyz nasze pozycje sa raczej krotkoterminowe). Co o tym sadzicie? Za wszelkie sugestie i porady wirtualne dolary $$$$ :)

  9. Witam,
    Ja swoim skromnym zdaniem tak to widzę. To zależy od osoby i jej emocji lub opanowania tych emocji. Jednej będzie przeszkadzało, że musi czekać ileś czasu na trejd na wyższym interwale np. 4H, 1H a drugiej znowu będzie przeszkadzało, że za dużo okazji na M5 czy M1 i nie wiadomo co wybrać…
    Ja wybieram pozycje na H1 a wchodzę na M5 z wąskim bardzo stoplossem i zaraz jak tylko osiągnę wymagane BE to zabezpieczam pozycję a dalej niech sobie robi co chce a najlepiej to niech leci do TP.;-) Co mi to daje ano to, że mam spokój jestem bardziej zrelaksowany nie muszę siedzieć cały czas przed monitorem, wystarczą trzy cztery spojrzenia dziennie, nie muszę szukać nowych setapów bo te, które zajmuję najczęściej są dłuższe bardziej wartościowsze i realizują moje dzienne założenia a to chyba o to chodzi. Kiedyś też bawiłem się (no właśnie bawiłem) na M5 ale wychodziłem niewiele ponad zero ale od kiedy zacząłem myśleć bardziej długodystansowo bardziej poważnie czy też profesjonalnie to i wyniki też się poprawiły. Tak sobie myślę, że zależało to wtedy od tego, że bardzo nie lubię tracić czasu, że siedzę godzinami a efekty takie sobie a teraz mniej czasu mniej wejść tylko 4, 5 na dzień na dwa dni a efekty znacznie lepsze.
    Każdy musi pod siebie opracować założenia swój trading plan i konsekwentnie się go trzymać!!!
    Pozdrawiam

  10. Witanko!
    Chyba jestem pierwszy raz na tym blogu trafiłem przez link z forum.Pisze “chyba” ponieważ odwiedziłem niezliczoną ilośćc stron w poszukiwaniu informacji o forex.Dopiero przeglądam ten blog ale już chcę serdecznie podziękować autorowi za szczerość i prostote w przekazywaniu informacji.Mam pare pytań ale najpierw zapoznam się z całością może znajde odpowiedż.Duże dzięki!!!

  11. Porównanie do pogody – genialne :-)
    Ja od siebie dodam, że jeżeli chodzi o proporcje wybranych interwałów to czytałem kiedyś, że najlepiej aby proporcja była zbliżona do 1:8 (nie więcej) – coś jak dzień roboczy – i do tego dodać jeszcze rozróżnianie sesji (londyn, usa).
    Osobiście spróbowałem ale nie lubię takich zabaw :)

Odpowiedz na „TomekAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *