Trzy Słupki Odwrotu: Zarządzanie Pozycją

Zarządzanie pozycją ma decydujące znaczenie w tradingu. Rozpoznawanie setupów price action w odpowiednich miejscach i otwieranie transakcji to dopiero początek zabawy. Tak naprawdę to zarządzanie otwartymi pozycjami decyduje o tym, czy będziemy zarabiać, czy tracić.

Musisz wiedzieć czego oczekujesz od rynku – na co możesz liczyć, jakie zyski Cię interesują i kiedy zamkniesz pozycję.

Nie jestem fanem ustalania poziomów docelowych. Nigdy nie wiem gdzie zamknę pozycję, staram się brać wszystko co mi da rynek. Czekam tylko na moment w którym powie „DOŚĆ!” i wyrzuci mnie na stop loss. No chyba, że zrobi to od razu po otwarciu. Cóż, bywa, to tylko jeden z uroków tradingu.

Ogólnie rzecz biorąc na wykresach 5 minutowych można korzystać z jednej z trzech podanych niżej metod. W zależności od rynku i setupu, którego używam. Polecam wybranie jednej z nich i przetestowanie oraz udoskonalenie we własnym zakresie. Owe metody omówię tylko z grubsza, by dać Ci kilka pomysłów jak to może wyglądać.

SCALPING - Małe zyski i wysoka skuteczność

To metoda przeznaczona dla aktywnych traderów, zainteresowanych częstym otwieraniem pozycji i zgarnianiem małych kwot. Interesuje nas zysk taki jak ponoszone ryzyko. Przykładowo, jeśli ryzykujemy np. 10 pipsów to właśnie na taki zysk się nastawiamy. Pozycję powinniśmy zamknąć, gdy cena osiągnie spodziewany pułap. Przy wchodzeniu w pozycję można od razu ustawić take profit.

Interesuje nas kilka pierwszych słupków. Jeśli biegną w zakładanym kierunku – świetnie. Bierzemy co nasze i uciekamy. Niestety, nie zawsze to się udaje.

Leniwe (czytaj: małe) ruchy rynku to sygnał ostrzegawczy. Kiedy rynek nie daje szybko zarobić nie czekamy aż pozycja zostanie zamknięta na stop loss, tylko zamykamy ją z palca z małą stratą lub małym zyskiem. Szybkie cięcie strat to klucz do sukcesu w scalpingu. To trudne pod względem psychologicznym, ale trzeba działać z zimną krwią. Nie ma zysków od razu? Dziękuję, do widzenia. Żadnych wymówek. Trzeba być jak Tommy Lee Jones w Ściganym.

W scalpingu stop loss traktujemy jako zabezpieczenie przed nagłym zwrotem na rynku. Są  i tacy, którzy w ogóle nie używają zleceń obronnych. Każdy gra jak lubi, ja jednak zalecam ich stawianie. Na niskich interwałach dzieją się cuda, a przecież nie chcemy stracić zysku z kilku transakcji, prawda? Better safe, than sorry

Zaletą tego sposobu zarządzania pozycją jest dość wysoka skuteczność. O wiele łatwiej złapać kilka, kilkanaście pipsów niż kilkadziesiąt. Okazji jest mnóstwo, ale trzeba działać szybko.

Diabelnie ważna jest duża skuteczność, a to już wymaga doświadczenia. Musi to być przynajmniej 60%, inaczej scalping nie ma sensu. Stosunek zysku do ryzyka oscyluje w granicach 1:1, często nie osiąga nawet tyle. Przeczy to teorii mówiącej, że powinien wynosić 3:1. Pamiętajmy, że to tylko teoria.

Jeszcze jedna poważna wada – łapiąc małe ruchy pozbawiamy się szansy na duże zyski. Ale to już oczywista oczywistość. Jaki styl gry, takie zyski.

DAY TRADING - średnie zyski i średnia skuteczność

Pozycję trzymamy od kilkudziesięciu minut do kilku, a nawet kilkunastu godzin.

Metoda wymaga więcej cierpliwości. Naszym celem jest zysk co najmniej równy ponoszonemu ryzyku. Polujemy na średnie i duże ruchy dlatego cierpliwie czekamy. Możemy się spodziewać od kilkunastu do kilkudziesięciu pipsów. Generalnie bierzemy tyle, ile da rynek.

Pierwszym celem jest tzw. break even czyli próg rentowności. Przykładowo, ryzykujemy 20 pipsów i o tyle jesteśmy do przodu -> przesuwamy stop loss na poziom wejścia. Od tej pory, w najgorszym razie wyjdziemy na zero, a transakcja zyskuje miano free trade. Możemy się trochę odprężyć (w końcu nie możemy już stracić!) i czekać na rozwój sytuacji. Jeśli wszystko idzie zgodnie z planem stopniowo przesuwamy stop loss zabezpieczając zyski. Naszym celem jest wyciśnięcie z rynku jak największej ilości pipsów, przy jednoczesnym zabezpieczaniu zysków.

Metod przesuwania stop loss jest wiele. Część traderów korzysta z ruchomego stopa (ang. trailing stop), ja zawsze przesuwam ręcznie. Kilka przykładów w jaki sposób można to robić:

- o stałą wielkość np. co 20 pipsów. Osobiście nie lubię sztywnych metod, dlatego tej nie stosuję.
- po cenie ekstremalnej każdego słupka: przy sprzedaży po cenie maksymalnej, przy kupnie po cenie minimalnej. Ten sposób jest idealny na szybkie ruchy.
- w oparciu o lokalne szczyty (jeśli sprzedałeś) lub dna (jeśli kupiłeś). Dobry sposób na ruchy, gdzie słupki są niskie i nie ma dużych wahań.

Zaletą day tradingu jest możliwość wyłapania dużych ruchów. Kierujemy się zasadą: pozwalaj zyskom rosnąć. Przy takiej grze skuteczność nie musi być wysoka, wystarczy 30%-50%, bo od czasu do czasu można złapać spory ruch np. na ponad 100 pipsów. Rzecz jasna im większa skuteczność tym lepiej. Stosunek zysku do ryzyka powinien wynosić mniej więcej 2:1.

Wady? Ciężko się zdecydować kiedy zamknąć pozycję i określić jaki zysk jest zadowalający. Od tego niezdecydowania czasem cierpi psychika.

SWING TRADING - wysokie zyski i mała skuteczność

Granie na niskich interwałach kojarzy się z małymi zyskami. Nic bardziej mylnego – dobre wejście i cierpliwość działają cuda. Czasem udaje się złapać 100+ pipsów ryzykując zaledwie kilkanaście. To coś na wzór grania pozycyjnego, tyle że na niskich interwałach.

Podobnie jak w drugiej metodzie pierwszym celem jest break even. Nie może być jednak ustawiony zbyt szybko, czekamy na pierwszy spory ruch np 40+ pipsów. Potem trzeba czekać, czekać i jeszcze raz czekać. Nie przesuwamy stop loss przy pierwszej lepszej okazji, robimy to dopiero po kolejnym ruchu. Rynek musi mieć miejsce na rozwój. Ciasny stop loss sprawi, że wylecimy z pozycji przy niewielkiej korekcie. A tego byśmy nie chcieli, przecież polujemy na duże zyski.

Jak wiadomo, każdy trend składa się z większych lub mniejszych korekt i pauz. Właśnie w oparciu o korekty i pauzy przesuwamy stop loss. Trzeba je przeczekać z nadzieją na kontynuację trendu. To jedyny sposób na duże zyski.

Jak mówią anglojęzyczni traderzy just set and forget. W czasie trwania transakcji warto zająć się czymś innym. Obserwacja każdego słupka na wykresie to niepotrzebny stres i strata czasu. Rynek nie da nam zysku tylko dlatego, że go obserwujemy. Wystarczy co jakiś czas zerkać jak się sprawy mają. Rynek i tak zrobi swoje.

Oczywistą zaletą omawianej metody są duże zyski przy małym ryzyku. Duże ruchy na niskich interwałach zdarzają codziennie. Niestety, nie jesteśmy wróżbitami  i nigdy nie wiemy gdzie i kiedy wystąpi duży ruch. Z moich doświadczeń wynika, że około 1/6 setupów kończy się sporymi ruchami.

Wadą metody jest niska skuteczność oscylująca między 20%-30%. Można ją poprawić śledząc wyższe interwały. Najlepsze okazje na wykresach 5 minutowych są wtedy, gdy na wykresie godzinnym co kilka/kilkanaście słupków porusza się bokiem zachodząc na siebie – prędzej czy później nastąpi wybicie, bo rynek MUSI się ruszać. Poza tym, nie ma się co czarować, szczęście też się przydaje.

Jeszcze jedna wada. Trend na wykresie 5 minutowym może się szybko odwrócić. Nigdy nie ma pewności, czy to korekta, czy odwrócenie trendu. Zyski z całego dnia mogą wyparować w kilkanaście minut, dlatego pamiętaj o ich zabezpieczaniu. Oszczędzisz sobie nerwów.

Zobacz też:

Trzy Słupki Odwrotu: Wprowadzenie
Trzy Słupki Odwrotu: Techniki Gry
Trzy Słupki Odwrotu: Gdzie Szukać Okazji
7 Cech Dobrego Setupu
Nie Tak Szybko Kowboju! Sygnały Nie Są Wejściami, Wejścia Nie Są Sygnałami

Tags: Dodaj nowy tag, Price Action, setup, setupy